ALM & Risikomanagement

ALM & Risikomanagement

Mit unserem Asset-Liability-Management (ALM) unterstützen wir Sie als Unternehmer bei der sachgerechten Abstimmung der Aktivseite (=Struktur der vorhandenen Assets) mit der Passivseite (=voraussichtliche Entwicklung der Auszahlungen) Ihrer betrieblichen Vorsorgelösung. Wir erstellen Modellberechnungen und Simulationen über die bestehenden Verbindlichkeiten. Unsere Dienstleistungen orientieren sich dabei an den strengen Vorgaben der Finanzmarktaufsicht für Pensionskassen und lassen sich gut an die individuellen Anforderungen und Prozesse im jeweiligen Unternehmen anpassen.

Wir berechnen

  • Entwicklung der Pensionshöhe in beitragsorientierten Modellen
  • Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe von möglichen Pensionskürzungen bei beitragsorientierten Modellen
  • Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe von möglichen Nachschüssen bei leistungsorientierten Modellen
  • Entwicklung der Schwankungsrückstellung
  • Entwicklungen der Cash Flows
  • Modellierung von passivseitigen Worst-Case-Szenarien
  • Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe eines Mindestertragszuschusses

 

Was ist das Besondere an unseren ALM-Services?

Wir haben das Prognosemodell auf der Assetseite um einen sogenannten „Regime-Switching Ansatz“ erweitert. Somit können wir jeder Anlageklasse jeweils zwei unterschiedliche Szenarien über die Ertragsentwicklung der Wertpapiere (bullish/bearish) berücksichtigen.

Wer profitiert von ALM?

Für Unternehmen mit leistungsorientierten und beitragsorientierten Pensionskassenverpflichtungen oder Pensionszusagen (= Direkte Leistungszusagen), Betriebliche Pensionskassen und berufsständische Vorsorgeeinrichtungen liefern unsere ALM-Studien wertvolle Erkenntnisse.

 

Sandra Anyanwu, Bsc